PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IGPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.89%/yr vs 22.30%/yr for IGPT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 72.49%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 16.89% против 22.30% соответственно.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		72.49%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between IGV and IGPT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.87

Over the past year, the correlation between IGV and IGPT has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и IGPT

Секторы
IGV
IGPT

Технологии

89.2%
73.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
15.6%

Финансовые услуги

1.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
IGPT
73.9%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IGPT
15.6%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IGPT
1.3%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IGPT

-

Промышленность

IGV
0.2%
IGPT
3.1%

Сырьевые материалы

IGV

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IGPT

-

Энергетика

IGV

-

IGPT

-

Здравоохранение

IGV

-

IGPT
3.6%

Недвижимость

IGV

-

IGPT
3.9%

Коммунальные услуги

IGV

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

IGV vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.39

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.95

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.67

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

7.47

-7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

29.16

-29.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

4.39

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IGV и IGPT

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-50.14%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-16.68%

-19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-29.30%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-44.87%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-50.14%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

0.00%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-11.96%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

4.27%

+12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IGPT

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 11.63%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

12.51%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

23.50%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

28.42%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

27.66%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

26.33%

+0.02%

Сравнение комиссий IGV и IGPT

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IGPT

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IGPT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.51%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IGPT's -50.14%.

On 10-year performance, IGPT leads with 22.30% vs 16.89% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 22.30% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

IGPT has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IGV.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор