Сравнение IGV с IGPT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.50%/yr vs 20.17%/yr for IGPT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IGV charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 16.50% против 20.17% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
Correlation
The correlation between IGV and IGPT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between IGV and IGPT has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IGV и IGPT
Секторы
IGV
IGPT
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGV
IGPT
Коммуникационные услуги
IGV
IGPT
Финансовые услуги
IGV
IGPT
Потребительский циклический сектор
IGV
IGPT
Промышленность
IGV
IGPT
Сырьевые материалы
IGV
-
IGPT
-
Потребительский защитный сектор
IGV
-
IGPT
-
Энергетика
IGV
-
IGPT
-
Здравоохранение
IGV
-
IGPT
Недвижимость
IGV
-
IGPT
Коммунальные услуги
IGV
-
IGPT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. IGPT — Ранг доходности на риск
IGV
IGPT
Сравнение IGV c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.40 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.56 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и IGPT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -50.14% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -24.74% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -29.30% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -41.73% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -50.14% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -14.74% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -11.95% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 6.67% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IGPT
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 8.55%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 14.64% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 33.15% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 37.20% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.66% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 27.36% | -0.85% |
Сравнение комиссий IGV и IGPT
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IGPT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and IGPT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (14.64%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IGPT's -50.14%.
On 10-year performance, IGPT leads with 20.17% vs 16.50% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 20.17% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for IGPT.
IGV is categorized as Technology Equities, while IGPT is Artificial Intelligence. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.56% for IGPT.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор