PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 23.77%/yr for IGM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 15.79% против 23.77% соответственно.

IGV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-6.08%
С начала года
-11.33%
1 год
-14.65%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.81%
10 лет*
15.79%

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-11.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between IGV and IGM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IGV and IGM has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и IGM

Секторы
IGV
IGM

Технологии

89.1%
84.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
14.5%

Финансовые услуги

1.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.0%

Промышленность

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.1%
IGM
84.7%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IGM
14.5%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
IGM
0.2%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IGM
0.0%

Промышленность

IGV
0.1%
IGM
0.3%

Сырьевые материалы

IGV

-

IGM
0.0%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IGM

-

Энергетика

IGV

-

IGM
0.2%

Здравоохранение

IGV

-

IGM

-

Недвижимость

IGV

-

IGM

-

Коммунальные услуги

IGV

-

IGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с SMH
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

IGV vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.58

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.09

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.26

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

7.10

-7.88

IGV vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и IGM

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-65.59%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-16.44%

-20.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-26.39%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-40.68%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-40.68%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-9.12%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-15.19%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

5.23%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IGM

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.90%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

19.74%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

23.59%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

26.23%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

24.76%

+1.64%

Сравнение комиссий IGV и IGM

И IGV, и IGM имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IGM

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IGM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (8.90%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 23.77% vs 15.79% for IGV. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 23.77% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV and IGM have the same expense ratio: 0.39% per year.

IGM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.02% for IGV.

IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор