PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGSB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IGSB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGSB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.75% против -1.39% соответственно.

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IGSB и TLT

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGSB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.13

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

-0.10

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.99

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.06

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

-0.13

+14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.13

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.37

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.44

Корреляция

Корреляция между IGSB и TLT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и TLT

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и TLT

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGSBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-48.35%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-9.23%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-43.70%

+34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-48.35%

+34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-40.23%

+39.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-13.62%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.39%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и TLT

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGSBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.71%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

6.61%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

11.40%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

15.88%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

14.93%

-11.47%