Сравнение IGSB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGSB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.75% против 28.39% соответственно.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и SOXX
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGSB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGSB
SOXX
Сравнение IGSB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.63 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.44 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 16.46 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и SOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и SOXX
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и SOXX
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -70.21% | +56.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -18.27% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -45.75% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -45.75% | +32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -7.95% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -20.10% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.92% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 12.83% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 26.41% | -25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 40.12% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 35.48% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 32.98% | -29.52% |