PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.05%/yr vs 9.02%/yr for RODM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGRO имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции RODM немного отстают с 9.02%.

IGRO

1 день
-0.01%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.98%
С начала года
10.83%
1 год
19.62%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.05%

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		10.83%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between IGRO and RODM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.82

The correlation between IGRO and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и RODM

Секторы
IGRO
RODM

Финансовые услуги

32.0%
26.7%

Промышленность

14.4%
16.2%

Здравоохранение

12.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.8%

Технологии

8.7%
6.8%

Коммунальные услуги

6.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Сырьевые материалы

3.5%
5.4%

Энергетика

2.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.2%

Недвижимость

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
RODM
26.7%

Промышленность

IGRO
14.4%
RODM
16.2%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
RODM
10.8%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
RODM
7.8%

Технологии

IGRO
8.7%
RODM
6.8%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
RODM
4.5%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
RODM
7.1%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
RODM
5.4%

Энергетика

IGRO
2.4%
RODM
5.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
RODM
5.2%

Недвижимость

IGRO
0.6%
RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

IGRO vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGRORODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.28

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.25

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.48

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

13.67

-6.29

IGRO vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и RODM

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRORODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-35.98%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.10%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-10.58%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-28.85%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-35.98%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.61%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.33%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.80%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и RODM

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.56%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRORODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.93%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.90%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.46%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.97%

+1.62%

Сравнение комиссий IGRO и RODM

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и RODM

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.69%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and RODM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (2.72%) compared to IGRO (2.56%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.05% vs 9.02% for RODM. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.05% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.69% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор