Сравнение IGRO с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
IGRO и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или SCHY.
Основные характеристики
| IGRO | SCHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.50% | 0.85% |
| Дох-ть за 1 год | 23.59% | 10.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.73 | 4.21 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 11.09% |
| Макс. просадка | -36.25% | -24.04% |
| Текущая просадка | -5.29% | -8.98% |
Корреляция
Корреляция между IGRO и SCHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и SCHY
С начала года, IGRO показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 0.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и SCHY
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGRO c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и SCHY
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHY в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.50% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 6.11% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и SCHY
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и SCHY
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.58%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.