PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.30%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%2.26%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between IGRO and SCHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between IGRO and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и SCHY

Секторы
IGRO
SCHY

Финансовые услуги

32.0%
15.8%

Промышленность

14.8%
13.8%

Здравоохранение

12.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
14.8%

Технологии

7.8%
3.8%

Коммунальные услуги

7.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.9%

Сырьевые материалы

3.6%
5.7%

Энергетика

2.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
15.8%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
SCHY
15.8%

Промышленность

IGRO
14.8%
SCHY
13.8%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
SCHY
4.0%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
SCHY
14.8%

Технологии

IGRO
7.8%
SCHY
3.8%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
SCHY
7.4%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
SCHY
7.9%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
SCHY
5.7%

Энергетика

IGRO
2.6%
SCHY
10.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
SCHY
15.8%

Недвижимость

IGRO
0.6%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IGRO vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.89

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.59

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.47

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

7.90

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IGRO и SCHY

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-24.04%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.11%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-12.16%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.04%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.13%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.97%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и SCHY

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.41%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.79%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.90%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.25%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

13.23%

+3.63%

Сравнение комиссий IGRO и SCHY

IGRO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и SCHY

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and SCHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.60%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 7.96% vs 7.30% for IGRO. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 7.96% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор