Сравнение IGRO с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
IGRO и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и IHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и IHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.71% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -12.03% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%.
IGRO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и IHDG
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Доходность на риск
IGRO vs. IHDG — Ранг доходности на риск
IGRO
IHDG
Сравнение IGRO c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | IHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.86 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.10 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и IHDG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и IHDG
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IHDG в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.48% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и IHDG
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -29.24% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -11.22% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -19.52% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.70% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.05% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.97% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и IHDG
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | IHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.94% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.17% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.33% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.63% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.70% | +1.19% |