Сравнение IGRO с IHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).
IGRO и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или IHDG.
Основные характеристики
| IGRO | IHDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 15.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 11.57% |
| Макс. просадка | -36.25% | -29.24% |
| Текущая просадка | -5.14% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между IGRO и IHDG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и IHDG
С начала года, IGRO показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 7.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и IHDG
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGRO c IHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и IHDG
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IHDG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.50% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.95% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и IHDG
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и IHDG
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.