PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGRO с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с IHDG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

IGRO и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или IHDG.

Корреляция

Корреляция между IGRO и IHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGRO:

0.95

IHDG:

-0.05

Коэф-т Сортино

IGRO:

1.45

IHDG:

0.15

Коэф-т Омега

IGRO:

1.20

IHDG:

1.02

Коэф-т Кальмара

IGRO:

1.37

IHDG:

0.02

Коэф-т Мартина

IGRO:

3.37

IHDG:

0.06

Индекс Язвы

IGRO:

4.52%

IHDG:

5.45%

Дневная вол-ть

IGRO:

15.02%

IHDG:

17.49%

Макс. просадка

IGRO:

-36.25%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

IGRO:

0.00%

IHDG:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 3.80%.

IGRO

С начала года

12.91%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

9.63%

1 год

14.08%

5 лет

13.44%

10 лет

N/A

IHDG

С начала года

3.80%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

3.97%

1 год

-0.86%

5 лет

11.36%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGRO и IHDG

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGRO и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGRO c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IHDG

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IHDG в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.13%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.85%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IHDG

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IHDG

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...