PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.30%/yr vs 9.43%/yr for FDEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%14.29%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between IGRO and FDEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.70

The correlation between IGRO and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FDEM

Секторы
IGRO
FDEM

Финансовые услуги

32.0%
16.3%

Промышленность

14.8%
4.8%

Здравоохранение

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.6%

Технологии

7.8%
31.8%

Коммунальные услуги

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Энергетика

2.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.6%

Недвижимость

0.6%
5.2%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FDEM
16.3%

Промышленность

IGRO
14.8%
FDEM
4.8%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FDEM

-

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FDEM
7.6%

Технологии

IGRO
7.8%
FDEM
31.8%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
FDEM

-

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
FDEM
12.2%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
FDEM
3.2%

Энергетика

IGRO
2.6%
FDEM
8.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FDEM
10.6%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с FEM

Доходность на риск

IGRO vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.63

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.46

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.60

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

14.12

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.63

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FDEM

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-33.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.70%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-16.04%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.02%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.46%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-8.84%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FDEM

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.26%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

15.03%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

17.36%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.13%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.91%

-1.05%

Сравнение комиссий IGRO и FDEM

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FDEM

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FDEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 7.30% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор