PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FDEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 9.34%/yr vs 9.74%/yr for FDEM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 16.86%.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%13.64%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between IGRO and FDEM is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between IGRO and FDEM shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGRO и FDEM

Секторы
IGRO
FDEM

Финансовые услуги

36.2%
15.8%

Здравоохранение

14.4%

-

Промышленность

12.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.6%

Коммунальные услуги

7.1%
0.0%

Технологии

6.7%
39.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.7%

Сырьевые материалы

3.1%
2.6%

Энергетика

2.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.4%

Недвижимость

0.3%
4.5%

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
FDEM
15.8%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
FDEM

-

Промышленность

IGRO
12.9%
FDEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
FDEM
6.6%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
FDEM
0.0%

Технологии

IGRO
6.7%
FDEM
39.5%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
FDEM
10.7%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
FDEM
2.6%

Энергетика

IGRO
2.2%
FDEM
6.7%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
FDEM
9.4%

Недвижимость

IGRO
0.3%
FDEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с FEM

Доходность на риск

IGRO vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.37

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.88

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.29

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

6.98

+2.21

IGRO vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FDEM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FDEM

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-33.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.70%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-16.04%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.82%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-6.06%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.76%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.16%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FDEM

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

7.03%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

19.31%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.21%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.96%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.33%

-1.79%

Сравнение комиссий IGRO и FDEM

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDEM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FDEM

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FDEM в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FDEM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.03%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 9.34% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.62% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.25% for FDEM.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор