PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGRO с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGROIDV
Дох-ть с нач. г.12.42%6.87%
Дох-ть за 1 год23.69%20.07%
Дох-ть за 3 года4.20%3.59%
Дох-ть за 5 лет6.61%4.03%
Коэф-т Шарпа1.941.44
Коэф-т Сортино2.702.01
Коэф-т Омега1.341.25
Коэф-т Кальмара2.251.29
Коэф-т Мартина11.877.36
Индекс Язвы1.92%2.53%
Дневная вол-ть11.79%12.90%
Макс. просадка-36.25%-70.14%
Текущая просадка-5.36%-6.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGRO и IDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IDV

С начала года, IGRO показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 6.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
2.63%
IGRO
IDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGRO и IDV

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


IDV
iShares International Select Dividend ETF
График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGRO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGRO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGRO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGRO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGRO, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGRO, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.87
IDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDV, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDV, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.36

Сравнение коэффициента Шарпа IGRO и IDV

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IDV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.44
IGRO
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IDV

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IDV в 6.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.50%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
6.17%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%4.48%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IDV

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-6.37%
IGRO
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IDV

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.99%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
3.54%
IGRO
IDV