PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий IGRO и IDV

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

IGRO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGROIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.86

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.56

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.18

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

18.52

-10.84

IGRO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGROIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.86

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между IGRO и IDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и IDV

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и IDV

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


IGROIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-70.14%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.76%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.19%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.37%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-15.53%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и IDV

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.28% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGROIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.99%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.93%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.61%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.48%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.96%

-1.07%