PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с VIGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 8.49%/yr vs 7.80%/yr for VIGI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.80% соответственно.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between IGRO and VIGI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.82

The correlation between IGRO and VIGI shifts across timeframes, from 0.82 (10 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGRO и VIGI

Секторы
IGRO
VIGI

Финансовые услуги

32.0%
29.0%

Промышленность

14.8%
17.1%

Здравоохранение

12.6%
14.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.7%

Технологии

7.8%
11.5%

Коммунальные услуги

7.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
4.1%

Энергетика

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
VIGI
29.0%

Промышленность

IGRO
14.8%
VIGI
17.1%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
VIGI
14.6%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
VIGI
9.7%

Технологии

IGRO
7.8%
VIGI
11.5%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
VIGI
4.8%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
VIGI
3.1%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
VIGI
4.1%

Энергетика

IGRO
2.6%
VIGI
2.8%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
VIGI
1.3%

Недвижимость

IGRO
0.6%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с SCHDVIGI с IQLTVIGI с EFG

Доходность на риск

IGRO vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.49

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.77

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.59

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

2.08

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок IGRO и VIGI

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-31.01%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.64%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-14.50%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.80%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-31.01%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.38%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.02%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и VIGI

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.09%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.13%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.96%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.43%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.88%

+0.98%

Сравнение комиссий IGRO и VIGI

И IGRO, и VIGI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и VIGI

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGRO and VIGI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGRO has higher volatility (3.60%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs VIGI's -31.01%.

On 10-year performance, IGRO leads with 8.49% vs 7.80% for VIGI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 8.49% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO and VIGI have the same expense ratio: 0.15% per year.

IGRO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.14% for VIGI.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор