PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

IGRO и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-13.36%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGRO показывает доходность 2.71%, а FID немного ниже – 2.64%.

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FDEMIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FID:
FID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPIFID с DGRO

Сравнение комиссий IGRO и FID

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IGRO vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.15

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.84

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.10

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

11.56

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между IGRO и FID составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FID

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FID

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

IGROFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-39.79%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.93%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.13%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.39%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.60%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FID

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGROFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.73%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.38%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.61%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.03%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.10%

-2.21%