PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IGRO tracks the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net) while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 8.01%/yr vs 7.59%/yr for FID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 5.57%.

IGRO

1 день
-0.77%
1 месяц
0.09%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.73%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.29%

FID

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.46%
1 год
18.04%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.23%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-13.24%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.57%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between IGRO and FID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between IGRO and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FID

Секторы
IGRO
FID

Финансовые услуги

32.0%
20.4%

Промышленность

14.4%
13.6%

Здравоохранение

12.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.7%

Технологии

8.7%
6.3%

Коммунальные услуги

6.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.4%

Энергетика

2.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
11.3%

Недвижимость

0.6%
9.1%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FID
20.4%

Промышленность

IGRO
14.4%
FID
13.6%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FID
3.4%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FID
3.7%

Технологии

IGRO
8.7%
FID
6.3%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
FID
16.3%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
FID
3.8%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
FID
4.4%

Энергетика

IGRO
2.4%
FID
7.9%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FID
11.3%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FID
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FDEMIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с VXUS

Доходность на риск

IGRO vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.76

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.48

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.03

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

6.97

-1.09

IGRO vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FID

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-39.79%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.93%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-10.97%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-29.13%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.84%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.43%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FID

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеют волатильность 3.27% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.41%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.58%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

10.33%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

17.05%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.92%

-2.23%

Сравнение комиссий IGRO и FID

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FID

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FID в 4.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.14%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.78%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (3.41%) compared to IGRO (3.27%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, IGRO leads with 8.01% vs 7.59% for FID. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGRO has performed better with a 8.01% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.78% for IGRO.

IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор