Сравнение IGRO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IGRO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или DGRO.
Основные характеристики
| IGRO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.42% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 23.69% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 9.75% |
| Макс. просадка | -36.25% | -35.10% |
| Текущая просадка | -5.36% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между IGRO и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DGRO
С начала года, IGRO показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DGRO
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGRO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DGRO
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.50% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DGRO
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DGRO
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 2.99%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.