PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGPT с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с XSW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 20.12%/yr vs 13.27%/yr for XSW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XSW.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 20.12% против 13.27% соответственно.

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		50.90%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Correlation

The correlation between IGPT and XSW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IGPT and XSW has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGPT и XSW

Секторы
IGPT
XSW

Технологии

78.9%
85.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.7%

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

2.5%
0.8%

Промышленность

2.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
9.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
78.9%
XSW
85.9%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.2%
XSW
2.7%

Недвижимость

IGPT
2.9%
XSW

-

Здравоохранение

IGPT
2.5%
XSW
0.8%

Промышленность

IGPT
2.5%
XSW
0.6%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
XSW
9.0%

Сырьевые материалы

IGPT

-

XSW

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

XSW
1.1%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

XSW

-

Энергетика

IGPT

-

XSW

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQ

Доходность на риск

IGPT vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.18

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.06

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.16

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-0.32

+15.94

IGPT vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и XSW

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-45.38%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-33.75%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-33.75%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-45.38%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-45.38%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-12.79%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-9.89%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

16.73%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и XSW

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

7.86%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

24.48%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

29.07%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

29.03%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

26.28%

+0.83%

Сравнение комиссий IGPT и XSW

IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и XSW

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and XSW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs XSW's -45.38%.

On 10-year performance, IGPT leads with 20.12% vs 13.27% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 20.12% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

IGPT has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XSW.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.35% for XSW.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор