Сравнение IGPT с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
IGPT и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и XSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -2.36% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.97%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 16.03% против 11.83% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 16.03%
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и XSW
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Доходность на риск
IGPT vs. XSW — Ранг доходности на риск
IGPT
XSW
Сравнение IGPT c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | XSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.36 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.33 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.38 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.01 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.36 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и XSW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XSW
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что сопоставимо с доходностью XSW в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XSW
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -45.38% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -32.64% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -45.38% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -45.38% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -30.67% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.66% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 12.18% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XSW
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.84% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | 20.51% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 30.30% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 28.21% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 25.87% | -0.04% |