Сравнение IGPT с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IGPT и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.09% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 16.35% против 18.43% соответственно.
IGPT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 16.35%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и XMMO
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IGPT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IGPT
XMMO
Сравнение IGPT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.29 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.83 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и XMMO
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и XMMO
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -55.37% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -8.34% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -27.91% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -36.74% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -2.68% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.52% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.70% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и XMMO
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 9.04% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 14.39% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 22.01% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 21.26% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 22.11% | +3.72% |