Сравнение IGPT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IGPT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -0.03% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.31% против 14.06% соответственно.
IGPT
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 45.43%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 16.31%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и SPY
IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IGPT vs. SPY — Ранг доходности на риск
IGPT
SPY
Сравнение IGPT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.53 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.27 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и SPY
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и SPY
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -55.19% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.05% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | -24.50% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -33.72% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -5.53% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.09% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.54% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и SPY
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.35% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 9.50% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 19.06% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.06% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 17.92% | +7.92% |