PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

IGPT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.31% против 7.20% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий IGPT и SPHD

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

IGPT vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.23

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.42

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.25

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

0.80

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.23

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGPT и SPHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SPHD

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SPHD

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-41.39%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-11.33%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-19.50%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-41.39%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-5.48%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-4.70%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.53%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SPHD

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

3.15%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

7.86%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

14.46%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

14.20%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

17.65%

+8.19%