Сравнение IGPT с RSBY
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. IGPT is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, IGPT returned 80.41% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGPT и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 31.55% | 0.22% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between IGPT and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. RSBY — Ранг доходности на риск
IGPT
RSBY
Сравнение IGPT c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.32 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 5.39 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и RSBY
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -23.32% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -7.95% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -6.07% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -13.29% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.41% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и RSBY
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 3.17% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 8.39% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 11.40% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 13.34% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 13.34% | +13.77% |
Сравнение комиссий IGPT и RSBY
IGPT берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и RSBY
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (16.30%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, IGPT leads with 80.41% vs 18.35% for RSBY. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 80.41% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Technology Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.98% for RSBY.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор