PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IGPT и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGPT и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		-0.03%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 16.31% против 11.32% соответственно.

IGPT

1 день
2.39%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
45.43%
3 года*
20.71%
5 лет*
3.72%
10 лет*
16.31%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с IRBOIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий IGPT и IDGT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IGPT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.94

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

11.26

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между IGPT и IDGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IDGT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IDGT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGPTIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-77.95%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.23%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.59%

-35.83%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-36.88%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-1.06%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-20.04%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.20%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IDGT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGPTIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

8.17%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

15.15%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.46%

21.60%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

23.03%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

23.14%

+2.70%