Сравнение IGM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IGM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 21.06% против -1.39% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и TLT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IGM vs. TLT — Ранг доходности на риск
IGM
TLT
Сравнение IGM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.13 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.10 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.06 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.13 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.13 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | -0.09 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGM и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и TLT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и TLT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -48.35% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.23% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -43.70% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -48.35% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -40.23% | +28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -13.62% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.39% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и TLT
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.71% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 6.61% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 11.40% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 15.88% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 14.93% | +9.48% |