Сравнение IGM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IGM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.06% против 28.39% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и SOXX
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IGM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IGM
SOXX
Сравнение IGM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.63 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.44 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 16.46 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGM и SOXX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и SOXX
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и SOXX
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -70.21% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -18.27% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -45.75% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -45.75% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -7.95% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -20.10% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.83% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 26.41% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 40.12% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 35.48% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 32.98% | -8.57% |