Сравнение IGHG с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IGHG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.14% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.06% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.67%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и VCIT
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
IGHG vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IGHG
VCIT
Сравнение IGHG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.76 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.07 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 7.31 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и VCIT
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 4.74% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.33% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и VCIT
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -20.56% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -2.99% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -20.56% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -20.56% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.18% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.85% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и VCIT
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.07% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.84% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.85% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.60% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 6.27% | +1.21% |