Сравнение IGHG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
IGHG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.71% против 21.24% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и SSO
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
IGHG vs. SSO — Ранг доходности на риск
IGHG
SSO
Сравнение IGHG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.76 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.27 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.22 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 5.19 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.76 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и SSO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и SSO
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и SSO
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -84.67% | +59.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -23.17% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -46.73% | +37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -59.34% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -12.18% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -19.72% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 5.44% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и SSO
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 10.69% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 18.99% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 36.46% | -32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 33.66% | -28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 35.86% | -28.38% |