Сравнение IGHG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
IGHG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHG и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IGHG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.71% против 6.47% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и HYGH
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
IGHG vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IGHG
HYGH
Сравнение IGHG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.08 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.18 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.73 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и HYGH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и HYGH
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и HYGH
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -23.88% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -6.61% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -8.24% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -23.88% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.38% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.26% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.90% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и HYGH
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.85% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 7.11% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.06% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 8.39% | -0.91% |