Сравнение HYGH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYGH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или SPY.
Корреляция
Корреляция между HYGH и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SPY
Основные характеристики
HYGH:
2.61
SPY:
2.03
HYGH:
3.61
SPY:
2.71
HYGH:
1.60
SPY:
1.38
HYGH:
3.05
SPY:
3.09
HYGH:
25.35
SPY:
12.94
HYGH:
0.45%
SPY:
2.01%
HYGH:
4.37%
SPY:
12.78%
HYGH:
-23.88%
SPY:
-55.19%
HYGH:
0.00%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.38% соответственно.
HYGH
0.66%
0.94%
5.71%
11.75%
5.75%
5.28%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SPY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGH и SPY
HYGH
SPY
Сравнение HYGH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SPY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.80% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SPY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SPY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.