PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.60%
246.87%
HYGH
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.87% против 11.99% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и SPY

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.92
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.17
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.86
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.40
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.51
HYGH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и SPY

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и SPY

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-9.89%
HYGH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и SPY

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 6.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
15.12%
HYGH
SPY