Сравнение HYGH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYGH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или SPY.
Основные характеристики
| HYGH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.86% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 12.15% |
| Макс. просадка | -23.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.38% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между HYGH и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SPY
С начала года, HYGH показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SPY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SPY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SPY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SPY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.