Сравнение HYGH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYGH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или SPY.
Корреляция
Корреляция между HYGH и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SPY
Основные характеристики
HYGH:
2.47
SPY:
1.87
HYGH:
3.44
SPY:
2.52
HYGH:
1.56
SPY:
1.35
HYGH:
2.91
SPY:
2.81
HYGH:
23.71
SPY:
11.69
HYGH:
0.46%
SPY:
2.02%
HYGH:
4.41%
SPY:
12.65%
HYGH:
-23.88%
SPY:
-55.19%
HYGH:
-0.18%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.23% соответственно.
HYGH
1.52%
0.56%
6.17%
10.88%
6.01%
5.07%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SPY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGH и SPY
HYGH
SPY
Сравнение HYGH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SPY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.70% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SPY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SPY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.