Сравнение HYGH с HYHG
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index while HYHG tracks the FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYGH returned 6.19%/yr vs 5.94%/yr for HYHG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYGH charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGH показывает доходность 3.94%, а HYHG немного выше – 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYGH имеют среднегодовую доходность 6.19%, а акции HYHG немного отстают с 5.94%.
HYGH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 6.19%
- Всё время*
- 4.73%
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.94%
- Всё время*
- 4.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.77M | $5.48M | $4.75M | |
| $2.78M | $1.88M | $1.31M |
Сравнение доходности по годам HYGH и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.94% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 4.10% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between HYGH and HYHG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between HYGH and HYHG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYGH
HYHG
Сравнение HYGH c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.38 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 11.30 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYHG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -25.71% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.02% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -7.47% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -9.21% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -25.71% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.01% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.60% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYHG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.75%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.34% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.96% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 5.58% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 8.17% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 9.06% | -0.85% |
Сравнение комиссий HYGH и HYHG
HYGH берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYHG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности HYHG в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.50% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.69% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and HYHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has higher volatility (1.34%) compared to HYGH (0.75%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs HYHG's -25.71%.
On 10-year performance, HYGH leads with 6.19% vs 5.94% for HYHG. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.19% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYHG has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 6.50% for HYGH.
HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index, while HYHG tracks FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for HYGH and 0.50% for HYHG.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор