Сравнение HYGH с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYGH и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGH показывает доходность 0.76%, а HYHG немного выше – 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYGH имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции HYHG немного отстают с 6.30%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYHG
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYGH
HYHG
Сравнение HYGH c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.44 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYHG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYHG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -25.71% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.03% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -9.21% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -25.71% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.55% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.08% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYHG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.35% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.48% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 8.09% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.12% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 9.20% | -0.81% |