Сравнение HYGH с HYBL
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HYBL (State Street Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYGH is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past 3 years, HYGH returned 9.21%/yr vs 8.37%/yr for HYBL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYGH charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 2.07%.
HYGH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 6.19%
- Всё время*
- 4.73%
HYBL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.21M | $2.83M | $3.00M | |
| $4.77M | $5.48M | $4.75M |
Сравнение доходности по годам HYGH и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.94% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 0.98% |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 2.07% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
Correlation
The correlation between HYGH and HYBL is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HYGH and HYBL shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. HYBL — Ранг доходности на риск
HYGH
HYBL
Сравнение HYGH c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и State Street Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.20 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 8.05 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYBL
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -8.46% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.41% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -4.32% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.30% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.66% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYBL
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с State Street Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.40% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.08% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.49% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 4.49% | +3.72% |
Сравнение комиссий HYGH и HYBL
HYGH берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYBL
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности HYBL в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 7.04% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.50% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and HYBL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGH has higher volatility (0.75%) compared to HYBL (0.40%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs HYBL's -8.46%.
On 3-year performance, HYGH leads with 9.21% vs 8.37% for HYBL. On fees, HYGH is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGH has performed better with a 9.21% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGH is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 6.50% for HYGH.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for HYGH and 0.70% for HYBL.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор