Сравнение HYGH с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
HYGH и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 1.57% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.75% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.75%.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
HYBL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYBL
HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYBL — Ранг доходности на риск
HYGH
HYBL
Сравнение HYGH c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.85 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.08 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.18 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYBL
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности HYBL в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.24% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYBL
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -8.46% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.63% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.31% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.40% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYBL
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.36% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.65% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 4.64% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 4.64% | +3.75% |