PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и HYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.60%
47.43%
HYGH
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.87% против 3.88% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.38%

5 лет

5.52%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и HYG

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.92
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.17
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.86
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.40
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.55
HYGH
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и HYG

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и HYG

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-0.75%
HYGH
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и HYG

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
4.20%
HYGH
HYG