Сравнение HYGH с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYGH и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или HYG.
Основные характеристики
| HYGH | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 13.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 3.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.86% | 3.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 4.65% |
| Макс. просадка | -23.88% | -34.24% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYG
С начала года, HYGH показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYG
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGH c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности HYG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.03%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.