Сравнение HYGH с HYG
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYGH returned 6.19%/yr vs 4.67%/yr for HYG. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYGH charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.19% против 4.67% соответственно.
HYGH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 6.19%
- Всё время*
- 4.73%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $4.77M | $5.48M | $4.75M |
Сравнение доходности по годам HYGH и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.94% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between HYGH and HYG is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.77 |
The correlation between HYGH and HYG shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYGH
HYG
Сравнение HYGH c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGH | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.19 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 9.42 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -34.25% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.34% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -4.56% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -15.79% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -22.03% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.04% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.22% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.75%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.85% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.19% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.86% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.53% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.21% | 0.00% |
Сравнение комиссий HYGH и HYG
HYGH берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.50% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and HYG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYG has higher volatility (0.85%) compared to HYGH (0.75%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, HYGH leads with 6.19% vs 4.67% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.19% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.89% for HYG.
HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGH and 0.49% for HYG.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор