Сравнение HYGH с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYGH и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.16% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYG
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYGH
HYG
Сравнение HYGH c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.87 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 9.57 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -34.25% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -3.93% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -15.79% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -22.03% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.05% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.27% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.30% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.93% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.57% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.51% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.31% | +0.08% |