PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGH с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.37%
65.66%
HYGH
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

2.38

FAGIX:

2.17

Коэф-т Сортино

HYGH:

3.28

FAGIX:

3.13

Коэф-т Омега

HYGH:

1.53

FAGIX:

1.44

Коэф-т Кальмара

HYGH:

2.86

FAGIX:

1.42

Коэф-т Мартина

HYGH:

22.73

FAGIX:

14.37

Индекс Язвы

HYGH:

0.47%

FAGIX:

0.74%

Дневная вол-ть

HYGH:

4.48%

FAGIX:

4.89%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

HYGH:

-0.21%

FAGIX:

-2.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGH показывает доходность 10.74%, а FAGIX немного выше – 10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYGH имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции FAGIX немного впереди с 5.10%.


HYGH

С начала года

10.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

5.61%

1 год

10.26%

5 лет

5.60%

10 лет

4.99%

FAGIX

С начала года

10.79%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

4.54%

1 год

11.02%

5 лет

4.39%

10 лет

5.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и FAGIX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGH c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.302.17
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.163.13
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.44
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.711.42
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 22.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.3314.37
HYGH
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
2.17
HYGH
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FAGIX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности FAGIX в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.88%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.78%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FAGIX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21%
-2.30%
HYGH
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FAGIX

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73%
1.73%
HYGH
FAGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab