PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.60%
64.61%
HYGH
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 4.87% против 4.49% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и FAGIX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.89
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.14
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.84
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.27
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.97
HYGH
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FAGIX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FAGIX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-3.46%
HYGH
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FAGIX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
4.43%
HYGH
FAGIX