Сравнение HYGH с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.56% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и FAGIX
HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
HYGH vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
HYGH
FAGIX
Сравнение HYGH c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.05 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.84 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.33 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 13.92 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.05 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и FAGIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и FAGIX
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и FAGIX
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -37.97% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.41% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -15.42% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -28.45% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.22% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.01% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.06% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и FAGIX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.86% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.70% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 7.05% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 6.49% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.79% | +0.60% |