PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGH с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.21%
85.64%
HYGH
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.97

FAGIX:

0.56

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.24

FAGIX:

0.77

Коэф-т Омега

HYGH:

1.22

FAGIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HYGH:

1.26

FAGIX:

0.63

Коэф-т Мартина

HYGH:

7.67

FAGIX:

2.59

Индекс Язвы

HYGH:

0.68%

FAGIX:

1.32%

Дневная вол-ть

HYGH:

5.38%

FAGIX:

6.05%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

FAGIX:

-37.79%

Текущая просадка

HYGH:

-4.16%

FAGIX:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.81% соответственно.


HYGH

С начала года

-2.44%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

0.27%

1 год

5.13%

5 лет

9.28%

10 лет

4.69%

FAGIX

С начала года

-3.07%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-1.95%

1 год

3.41%

5 лет

10.91%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и FAGIX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HYGH: 0.97
FAGIX: 0.56
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 1.24
FAGIX: 0.77
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYGH: 1.22
FAGIX: 1.11
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYGH: 1.25
FAGIX: 0.63
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYGH: 7.61
FAGIX: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.56
HYGH
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FAGIX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FAGIX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.85%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.71%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FAGIX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.16%
-5.40%
HYGH
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FAGIX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 3.13% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.13%
3.03%
HYGH
FAGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab