PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и HYGV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGH и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
34.87%
HYGH
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.52%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и HYGV

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.92
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.17
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.86
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.40
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.16
HYGH
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и HYGV

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности HYGV в 8.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и HYGV

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-1.63%
HYGH
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и HYGV

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
4.84%
HYGH
HYGV