Сравнение HYGH с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYGH и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или HYGV.
Основные характеристики
| HYGH | HYGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.17% | 7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 13.05% | 13.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 2.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.90% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.58 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 27.69 | 22.00 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 4.45% |
| Макс. просадка | -23.88% | -23.47% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYGV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYGV
С начала года, HYGH показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 7.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYGV
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGH c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYGV
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности HYGV в 8.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.20% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.29% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYGV
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYGV
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.04%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.