Сравнение HYGH с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYGH и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -3.83% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYGV
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
HYGH vs. HYGV — Ранг доходности на риск
HYGH
HYGV
Сравнение HYGH c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.59 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 7.57 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYGV
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYGV
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -23.47% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.54% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -17.12% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.32% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.39% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYGV
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.32% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.99% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 6.19% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.57% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 9.28% | -0.89% |