Сравнение HYGH с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HYGH и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или SPHY.
Основные характеристики
| HYGH | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 13.56% |
| Дох-ть за 3 года | 7.32% | 3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.86% | 4.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 4.86 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 28.19 | 24.42 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 4.40% |
| Макс. просадка | -23.88% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между HYGH и SPHY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и SPHY
С начала года, HYGH показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и SPHY
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGH c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и SPHY
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SPHY в 7.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.19% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и SPHY
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и SPHY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.