PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с HOLA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Free Cash Flow Index, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. IFLO is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 17.69% for HOLA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 8.32%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

HOLA

1 день
-0.02%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.84%
С начала года
8.32%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HOLA

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
$912.00K$668.16K$1.16M

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам IFLO и HOLA

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%11.13%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		8.32%7.60%

Correlation

The correlation between IFLO and HOLA is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.76

The correlation between IFLO and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и HOLA

Секторы
IFLO
HOLA

Промышленность

17.8%
18.2%

Технологии

16.8%
14.4%

Энергетика

14.4%
3.0%

Сырьевые материалы

13.8%
5.1%

Здравоохранение

12.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.0%

Финансовые услуги

0.8%
25.7%

Коммунальные услуги

0.8%
4.3%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Промышленность

IFLO
17.8%
HOLA
18.2%

Технологии

IFLO
16.8%
HOLA
14.4%

Энергетика

IFLO
14.4%
HOLA
3.0%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
HOLA
5.1%

Здравоохранение

IFLO
12.7%
HOLA
9.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
HOLA
8.1%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
HOLA
6.6%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
HOLA
4.0%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
HOLA
25.7%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
HOLA
4.3%

Недвижимость

IFLO
0.0%
HOLA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с CFO
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

IFLO vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.77

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.56

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.54

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

8.61

+11.39

IFLO vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HOLA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и HOLA

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-6.99%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.99%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.38%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и HOLA

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.40%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.06%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

10.12%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

10.12%

+4.41%

Сравнение комиссий IFLO и HOLA

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и HOLA

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HOLA в 2.79%

ПозицияTTM2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.79%3.02%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and HOLA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to HOLA (3.43%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 17.69% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

HOLA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.49% for IFLO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: VictoryShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.50% for HOLA.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор