PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с CFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Free Cash Flow Index, while CFA is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 16.45% for CFA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью 12.37%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

CFA

1 день
-0.31%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.37%
1 год
16.45%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.64%
Всё время*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
$455.36K$494.59K$616.16K

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам IFLO и CFA

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		12.37%6.14%

Correlation

The correlation between IFLO and CFA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.61

The correlation between IFLO and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и CFA

Секторы
IFLO
CFA

Промышленность

17.8%
18.6%

Технологии

16.8%
16.6%

Энергетика

14.4%
4.8%

Сырьевые материалы

13.8%
3.5%

Здравоохранение

12.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.2%

Финансовые услуги

0.8%
18.1%

Коммунальные услуги

0.8%
8.7%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Промышленность

IFLO
17.8%
CFA
18.6%

Технологии

IFLO
16.8%
CFA
16.6%

Энергетика

IFLO
14.4%
CFA
4.8%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
CFA
3.5%

Здравоохранение

IFLO
12.7%
CFA
9.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
CFA
9.6%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
CFA
6.6%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
CFA
3.2%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
CFA
18.1%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
CFA
8.7%

Недвижимость

IFLO
0.0%
CFA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с SPDWIFLO с HOLAIFLO с CFO
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG

Доходность на риск

IFLO vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.54

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.27

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.31

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

8.72

+11.28

IFLO vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CFA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и CFA

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-37.74%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.13%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.12%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.89%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и CFA

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.04%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

8.01%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.73%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.14%

-2.61%

Сравнение комиссий IFLO и CFA

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и CFA

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CFA в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.19%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and CFA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to CFA (3.04%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs CFA's -37.74%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 16.45% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.19% for CFA.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CFA is Low Volatility. IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index, while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.35% for CFA.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор