PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с CFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с CFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for CFO.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и CFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у CFO с доходностью 7.52%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFO

1 день
0.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.69%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и CFO

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.52%5.28%

Correlation

The correlation between IFLO and CFO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IFLO и CFO

Секторы
IFLO
CFO

Промышленность

18.9%
18.4%

Технологии

18.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.8%

Энергетика

13.6%
5.5%

Здравоохранение

12.6%
9.5%

Сырьевые материалы

11.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.8%

Коммунальные услуги

1.2%
9.0%

Финансовые услуги

0.9%
18.3%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Промышленность

IFLO
18.9%
CFO
18.4%

Технологии

IFLO
18.1%
CFO
14.9%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
CFO
9.8%

Энергетика

IFLO
13.6%
CFO
5.5%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
CFO
9.5%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
CFO
3.6%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
CFO
3.6%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
CFO
6.8%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
CFO
9.0%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
CFO
18.3%

Недвижимость

IFLO
0.0%
CFO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с AVDVIFLO с CFAIFLO с FID
Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLO

Доходность на риск

IFLO vs. CFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c CFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. CFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOCFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.66

+2.08

Просадки

Сравнение просадок IFLO и CFO

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и CFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOCFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-24.35%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-5.61%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и CFO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOCFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

10.77%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.32%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.27%

+0.88%

Сравнение комиссий IFLO и CFO

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и CFO

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CFO в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.23%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and CFO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

CFO has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.02% for IFLO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CFO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.35% for CFO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и CFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор