PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с CFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с CFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Victory International Free Cash Flow Index, while CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 16.48% for CFO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for CFO.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и CFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у CFO с доходностью 12.38%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.06%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%
Всё время*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFO

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
$417.07K$366.20K$366.57K

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам IFLO и CFO

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		12.38%6.17%

Correlation

The correlation between IFLO and CFO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between IFLO and CFO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и CFO

Секторы
IFLO
CFO

Промышленность

17.8%
18.6%

Технологии

16.8%
16.6%

Энергетика

14.4%
4.8%

Сырьевые материалы

13.8%
3.5%

Здравоохранение

12.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.2%

Финансовые услуги

0.8%
18.1%

Коммунальные услуги

0.8%
8.7%

Недвижимость

0.0%
0.4%

Промышленность

IFLO
17.8%
CFO
18.6%

Технологии

IFLO
16.8%
CFO
16.6%

Энергетика

IFLO
14.4%
CFO
4.8%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
CFO
3.5%

Здравоохранение

IFLO
12.7%
CFO
9.8%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
CFO
9.6%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
CFO
6.6%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
CFO
3.2%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
CFO
18.1%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
CFO
8.7%

Недвижимость

IFLO
0.0%
CFO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA
Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с CDCCFO с BDGSCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMX

Доходность на риск

IFLO vs. CFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c CFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOCFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.54

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.26

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.33

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

8.78

+11.23

IFLO vs. CFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CFO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и CFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и CFO

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и CFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOCFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-24.35%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.10%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.55%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и CFO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOCFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.00%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.96%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.74%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.30%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.17%

+1.36%

Сравнение комиссий IFLO и CFO

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CFO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и CFO

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CFO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.20%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and CFO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs CFO's -24.35%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 16.48% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IFLO has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.20% for CFO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CFO is Low Volatility. IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index, while CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.35% for CFO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и CFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор