PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с SPDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 30.94% for SPDW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 17.03%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам IFLO и SPDW

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%14.06%

Correlation

The correlation between IFLO and SPDW is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between IFLO and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и SPDW

Секторы
IFLO
SPDW

Промышленность

17.8%
10.6%

Технологии

16.8%
9.5%

Энергетика

14.4%
4.9%

Сырьевые материалы

13.8%
5.4%

Здравоохранение

12.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.8%

Финансовые услуги

0.8%
18.0%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Промышленность

IFLO
17.8%
SPDW
10.6%

Технологии

IFLO
16.8%
SPDW
9.5%

Энергетика

IFLO
14.4%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
SPDW
5.4%

Здравоохранение

IFLO
12.7%
SPDW
6.3%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
SPDW
5.2%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
SPDW
3.0%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
SPDW
1.8%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
SPDW
18.0%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
SPDW
1.4%

Недвижимость

IFLO
0.0%
SPDW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с HOLAIFLO с CFO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO

Доходность на риск

IFLO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.82

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.51

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.69

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

10.16

+9.85

IFLO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и SPDW

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-60.02%

+53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.55%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-12.81%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.05%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и SPDW

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.73%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.02%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

15.22%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

17.08%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.79%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.14%

-2.61%

Сравнение комиссий IFLO и SPDW

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и SPDW

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPDW в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and SPDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.02%) compared to IFLO (3.73%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 30.94% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.49% for IFLO.

IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: VictoryShares and State Street. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.04% for SPDW.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор