PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с GLOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у GLOW с доходностью 10.09%.

IFLO

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.43%
6 месяцев
15.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOW

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.06%
1 год
23.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и GLOW

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.43%13.12%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		10.09%12.07%

Correlation

The correlation between IFLO and GLOW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов IFLO и GLOW

Секторы
IFLO
GLOW

Технологии

21.5%
28.4%

Промышленность

18.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.2%

Энергетика

12.1%
1.6%

Здравоохранение

11.7%
13.3%

Сырьевые материалы

11.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Финансовые услуги

1.1%
19.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

IFLO
21.5%
GLOW
28.4%

Промышленность

IFLO
18.1%
GLOW
8.5%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
GLOW
6.2%

Энергетика

IFLO
12.1%
GLOW
1.6%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
GLOW
13.3%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
GLOW
2.1%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
GLOW
11.3%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
GLOW
4.8%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
GLOW
19.0%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
GLOW
3.9%

Недвижимость

IFLO
0.0%
GLOW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDVIFLO с FID
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с NXTEGLOW с CFOGLOW с WBIFGLOW с UFOGLOW с WLDRGLOW с CFAGLOW с WBIG

Доходность на риск

IFLO vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.49

—

IFLO vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и GLOW

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-15.58%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.90%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.80%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и GLOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

12.88%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.30%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.30%

-0.53%

Сравнение комиссий IFLO и GLOW

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и GLOW

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GLOW в 1.12%

ПозицияTTM20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.12%1.33%1.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and GLOW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

IFLO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.12% for GLOW.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLOW is Global Equities. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.72% for GLOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор