PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с GLOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с GLOW

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and GLOW (VictoryShares WestEnd Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while GLOW is a Global Equities fund actively managed by VictoryShares. Over the past year, IFLO returned 34.03% vs 24.35% for GLOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for GLOW.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и GLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у GLOW с доходностью 12.24%.

IFLO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
15.28%
С начала года
18.91%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOW

1 день
0.14%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
9.84%
С начала года
12.24%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и GLOW

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.91%13.12%
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		12.24%12.07%

Correlation

The correlation between IFLO and GLOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between IFLO and GLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и GLOW

Секторы
IFLO
GLOW

Технологии

21.5%
28.4%

Промышленность

18.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.2%

Энергетика

12.1%
1.6%

Здравоохранение

11.7%
13.3%

Сырьевые материалы

11.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Финансовые услуги

1.1%
19.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

IFLO
21.5%
GLOW
28.4%

Промышленность

IFLO
18.1%
GLOW
8.5%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
GLOW
6.2%

Энергетика

IFLO
12.1%
GLOW
1.6%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
GLOW
13.3%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
GLOW
2.1%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
GLOW
11.3%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
GLOW
4.8%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
GLOW
19.0%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
GLOW
3.9%

Недвижимость

IFLO
0.0%
GLOW
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares WestEnd Global Equity ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDWIFLO с HOLA
Часто сравнивают с GLOW:
GLOW с CFOGLOW с NXTEGLOW с WBIFGLOW с WBIGGLOW с CFAGLOW с UFOGLOW с WLDR

Доходность на риск

IFLO vs. GLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLOW
Ранг доходности на риск GLOW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c GLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOGLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.91

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.66

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.62

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

11.06

+6.82

IFLO vs. GLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOW равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и GLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и GLOW

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GLOW в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и GLOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOGLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-15.58%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.33%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.77%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.76%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.21%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и GLOW

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares WestEnd Global Equity ETF (GLOW) имеют волатильность 3.52% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOGLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.64%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

12.86%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.17%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.17%

-0.61%

Сравнение комиссий IFLO и GLOW

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GLOW в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и GLOW

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GLOW в 1.23%

ПозицияTTM20252024
GLOW
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF		1.23%1.33%1.18%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and GLOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.52%) compared to GLOW (3.43%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs GLOW's -15.58%.

On 1-year performance, IFLO leads with 34.03% vs 24.35% for GLOW. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 34.03% return vs 24.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.72% for GLOW.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.23% for GLOW.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLOW is Global Equities. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.72% for GLOW.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и GLOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор