PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с FDT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past year, IFLO returned 37.24% vs 35.80% for FDT. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 24.86%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 18.58%.

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%

FDT

1 день
0.60%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
5.72%
С начала года
18.58%
1 год
35.80%
3 года*
25.07%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
$18.00M$12.56M$11.92M

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам IFLO и FDT

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		18.58%20.20%

Correlation

The correlation between IFLO and FDT is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between IFLO and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и FDT

Секторы
IFLO
FDT

Промышленность

17.8%
33.3%

Технологии

16.8%
13.1%

Энергетика

14.4%
7.6%

Сырьевые материалы

13.8%
8.6%

Здравоохранение

12.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.5%

Финансовые услуги

0.8%
10.0%

Коммунальные услуги

0.8%
4.7%

Недвижимость

0.0%
5.1%

Промышленность

IFLO
17.8%
FDT
33.3%

Технологии

IFLO
16.8%
FDT
13.1%

Энергетика

IFLO
14.4%
FDT
7.6%

Сырьевые материалы

IFLO
13.8%
FDT
8.6%

Здравоохранение

IFLO
12.7%
FDT
1.3%

Потребительский циклический сектор

IFLO
10.8%
FDT
11.1%

Потребительский защитный сектор

IFLO
6.7%
FDT
2.7%

Коммуникационные услуги

IFLO
5.3%
FDT
2.5%

Финансовые услуги

IFLO
0.8%
FDT
10.0%

Коммунальные услуги

IFLO
0.8%
FDT
4.7%

Недвижимость

IFLO
0.0%
FDT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLAIFLO с CFO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

IFLO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFLO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.73

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.32

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.68

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

7.79

+12.22

IFLO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FDT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и FDT

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-46.10%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-13.41%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.01%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.73%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.61%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и FDT

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.73%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.22%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

18.65%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

20.84%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.70%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.59%

-4.06%

Сравнение комиссий IFLO и FDT

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и FDT

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FDT в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and FDT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.22%) compared to IFLO (3.73%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 35.80% for FDT. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 35.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.49% for IFLO.

IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.80% for FDT.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор