PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с FDT

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 34.03% vs 35.51% for FDT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 14.96%.

IFLO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
15.28%
С начала года
18.91%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и FDT

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.91%13.12%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%20.20%

Correlation

The correlation between IFLO and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between IFLO and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и FDT

Секторы
IFLO
FDT

Технологии

21.5%
12.1%

Промышленность

18.1%
32.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
11.9%

Энергетика

12.1%
7.9%

Здравоохранение

11.7%
1.3%

Сырьевые материалы

11.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Финансовые услуги

1.1%
9.9%

Коммунальные услуги

1.0%
4.8%

Недвижимость

0.0%
5.0%

Технологии

IFLO
21.5%
FDT
12.1%

Промышленность

IFLO
18.1%
FDT
32.4%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
FDT
11.9%

Энергетика

IFLO
12.1%
FDT
7.9%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
FDT
1.3%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
FDT
9.4%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
FDT
2.8%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
FDT
2.5%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
FDT
9.9%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
FDT
4.8%

Недвижимость

IFLO
0.0%
FDT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDWIFLO с HOLA
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

IFLO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.31

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.66

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

8.86

+9.02

IFLO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FDT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и FDT

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-46.10%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-13.41%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-9.86%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-10.73%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.02%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и FDT

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.52%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.48%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

18.46%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

20.55%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.62%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.53%

-3.97%

Сравнение комиссий IFLO и FDT

IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и FDT

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FDT в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to IFLO (3.52%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 35.51% vs 34.03% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 35.51% return vs 34.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.80% for FDT.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор