Сравнение IFLO с FDT
IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности IFLO и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.
IFLO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам IFLO и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 20.27% | 12.93% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 24.89% | 18.68% |
Correlation
The correlation between IFLO and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов IFLO и FDT
Секторы
IFLO
FDT
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
IFLO
FDT
Технологии
IFLO
FDT
Потребительский циклический сектор
IFLO
FDT
Энергетика
IFLO
FDT
Здравоохранение
IFLO
FDT
Сырьевые материалы
IFLO
FDT
Коммуникационные услуги
IFLO
FDT
Потребительский защитный сектор
IFLO
FDT
Коммунальные услуги
IFLO
FDT
Финансовые услуги
IFLO
FDT
Недвижимость
IFLO
FDT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLO vs. FDT — Ранг доходности на риск
IFLO
FDT
Сравнение IFLO c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.39 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок IFLO и FDT
Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -46.10% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -10.77% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLO и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 18.42% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.23% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.52% | -4.37% |
Сравнение комиссий IFLO и FDT
IFLO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLO и FDT
Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FDT в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.85% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.02% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLO and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.02% for IFLO.
They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для IFLO и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор