PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с EFAS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Over the past year, IFLO returned 34.03% vs 28.83% for EFAS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

IFLO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
15.28%
С начала года
18.91%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и EFAS

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.91%13.12%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%12.22%

Correlation

The correlation between IFLO and EFAS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between IFLO and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и EFAS

Секторы
IFLO
EFAS

Технологии

21.5%
0.1%

Промышленность

18.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
1.9%

Энергетика

12.1%
13.1%

Здравоохранение

11.7%
0.1%

Сырьевые материалы

11.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.1%

Финансовые услуги

1.1%
31.0%

Коммунальные услуги

1.0%
13.7%

Недвижимость

0.0%
11.4%

Технологии

IFLO
21.5%
EFAS
0.1%

Промышленность

IFLO
18.1%
EFAS
10.4%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
EFAS
1.9%

Энергетика

IFLO
12.1%
EFAS
13.1%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
EFAS
8.1%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
EFAS
31.0%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
EFAS
13.7%

Недвижимость

IFLO
0.0%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDWIFLO с HOLA
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

IFLO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.66

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.74

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

5.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

13.35

+4.52

IFLO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и EFAS

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-44.38%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.30%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.14%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.02%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и EFAS

VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.78%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.72%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

10.91%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.57%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

18.26%

-3.70%

Сравнение комиссий IFLO и EFAS

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и EFAS

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and EFAS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.52%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, IFLO leads with 34.03% vs 28.83% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 34.03% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.57% for IFLO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: VictoryShares and Global X. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор