PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и EFAS

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%11.34%

Correlation

The correlation between IFLO and EFAS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов IFLO и EFAS

Секторы
IFLO
EFAS

Промышленность

18.9%
9.9%

Технологии

18.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
1.9%

Энергетика

13.6%
13.7%

Здравоохранение

12.6%
0.1%

Сырьевые материалы

11.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

1.2%
14.4%

Финансовые услуги

0.9%
30.1%

Недвижимость

0.0%
11.3%

Промышленность

IFLO
18.9%
EFAS
9.9%

Технологии

IFLO
18.1%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
EFAS
1.9%

Энергетика

IFLO
13.6%
EFAS
13.7%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
EFAS
14.4%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
EFAS
30.1%

Недвижимость

IFLO
0.0%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с AVDVIFLO с CFAIFLO с BUFI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

IFLO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.56

+2.18

Просадки

Сравнение просадок IFLO и EFAS

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-44.38%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.92%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-7.07%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

10.57%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.59%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.33%

-4.18%

Сравнение комиссий IFLO и EFAS

И IFLO, и EFAS имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и EFAS

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and EFAS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.56% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFLO and EFAS have the same expense ratio: 0.56% per year.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.02% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор