PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGG с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGG и CW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GGG и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46,063.49%
18,234.37%
GGG
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.05

CW:

2.62

Коэф-т Сортино

GGG:

0.20

CW:

3.23

Коэф-т Омега

GGG:

1.02

CW:

1.47

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.05

CW:

5.55

Коэф-т Мартина

GGG:

0.09

CW:

20.10

Индекс Язвы

GGG:

9.89%

CW:

3.15%

Дневная вол-ть

GGG:

19.12%

CW:

24.19%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

GGG:

-9.69%

CW:

-9.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$14.56B

CW:

$13.83B

EPS

GGG:

$2.83

CW:

$10.59

Цена/прибыль

GGG:

30.46

CW:

34.42

PEG коэффициент

GGG:

2.91

CW:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.13B

CW:

$3.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.14B

CW:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$573.71M

CW:

$680.05M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 59.44%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 13.98% против 18.18% соответственно.


GGG

С начала года

-1.19%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

7.20%

1 год

0.05%

5 лет

11.66%

10 лет

13.98%

CW

С начала года

59.44%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

28.96%

1 год

62.20%

5 лет

20.55%

10 лет

18.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GGG c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.052.62
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.203.23
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.47
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.055.55
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.0920.10
GGG
CW

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.05
2.62
GGG
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и CW

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CW в 0.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GGG
Graco Inc.
1.20%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%1.28%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GGG и CW

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.69%
-9.00%
GGG
CW

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и CW

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.83%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
10.87%
GGG
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab