Сравнение GGG с CW
GGG (Graco Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GGG returned 12.00%/yr vs 24.80%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGG и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 12.00% против 24.80% соответственно.
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам GGG и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between GGG and CW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between GGG and CW shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$4.09
CW:
$13.64
GGG:
18.06
CW:
53.81
GGG:
3.55
CW:
2.94
GGG:
4.15
CW:
7.63
GGG:
$2.25B
CW:
$3.61B
GGG:
$1.18B
CW:
$1.34B
GGG:
$712.41M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. CW — Ранг доходности на риск
GGG
CW
Сравнение GGG c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.00 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.59 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.99 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.55 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GGG и CW
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -59.19% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -12.97% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.92% | -27.21% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -27.21% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -48.73% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -2.28% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -13.90% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.44% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CW
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 4.52%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 9.20% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 25.70% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 32.54% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 27.79% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 30.27% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CW
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и CW
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and CW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.20%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор