Сравнение GGG с CW
GGG (Graco Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GGG returned 12.46%/yr vs 24.25%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGG и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 12.46% против 24.25% соответственно.
GGG
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -12.41%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 12.46%
CW
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 29.91%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 44.42%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение доходности по годам GGG и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -6.45% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 29.91% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between GGG and CW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between GGG and CW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$12.64B
CW:
$26.44B
GGG:
$4.60
CW:
$13.69
GGG:
16.56
CW:
52.28
GGG:
3.25
CW:
2.85
GGG:
3.80
CW:
7.41
GGG:
$2.25B
CW:
$3.61B
GGG:
$1.18B
CW:
$1.34B
GGG:
$712.41M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. CW — Ранг доходности на риск
GGG
CW
Сравнение GGG c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGG | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.78 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.67 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGG и CW
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -59.19% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -12.97% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -27.21% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -27.21% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -48.73% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -9.73% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.87% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 4.59% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CW
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.14%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 9.56% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 25.98% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 33.73% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 28.00% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 30.35% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CW
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
GGG Graco Inc. | 1.50% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и CW
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and CW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.56%) compared to GGG (6.14%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор