PortfoliosLab logo
Сравнение GGG с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGG и TT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGG и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30,000.00%35,000.00%40,000.00%45,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,057.95%
29,097.01%
GGG
TT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

TT:

0.68

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

TT:

1.06

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

TT:

1.14

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

TT:

0.78

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

TT:

2.06

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

TT:

9.27%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

TT:

28.16%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

TT:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

TT:

$77.66B

EPS

GGG:

$2.83

TT:

$11.34

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

TT:

30.69

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

TT:

2.73

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

TT:

3.91

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

TT:

10.41

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

TT:

$15.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

TT:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

TT:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у TT с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.91% против 23.33% соответственно.


GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

TT

С начала года

-5.53%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-10.94%

1 год

15.40%

5 лет

33.84%

10 лет

23.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
TT: 0.68
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
TT: 1.06
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
TT: 1.14
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
TT: 0.78
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
TT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.68
GGG
TT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и TT

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности TT в 0.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.
1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
TT
Trane Technologies plc
0.99%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GGG и TT

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-16.58%
GGG
TT

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и TT

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
14.20%
GGG
TT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию