Сравнение GGG с CTVA
GGG (Graco Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. GGG operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GGG returned 1.13%/yr vs 16.95%/yr for CTVA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGG и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 29.86%.
GGG
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -12.41%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 12.46%
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGG и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -6.45% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 9.63% |
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GGG and CTVA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between GGG and CTVA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$12.64B
CTVA:
$57.95B
GGG:
$4.60
CTVA:
$1.72
GGG:
16.56
CTVA:
50.35
GGG:
3.80
CTVA:
3.27
GGG:
$2.25B
CTVA:
$17.89B
GGG:
$1.18B
CTVA:
$6.00B
GGG:
$712.41M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. CTVA — Ранг доходности на риск
GGG
CTVA
Сравнение GGG c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGG | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.08 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.44 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGG и CTVA
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -34.76% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -18.50% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -22.95% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -34.76% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -0.12% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.45% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 8.18% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CTVA
Graco Inc. (GGG) и Corteva, Inc. (CTVA) имеют волатильность 6.14% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.11% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 15.95% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 23.61% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 26.99% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 32.54% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CTVA
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGG Graco Inc. | 1.50% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и CTVA
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and CTVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGG has higher volatility (6.14%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор