Сравнение GGG с CTVA
GGG (Graco Inc.) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. GGG operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, GGG returned 0.83%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGG и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGG и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 9.15% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between GGG and CTVA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between GGG and CTVA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$4.09
CTVA:
$1.72
GGG:
18.06
CTVA:
45.34
GGG:
4.15
CTVA:
2.94
GGG:
$2.25B
CTVA:
$17.89B
GGG:
$1.18B
CTVA:
$6.00B
GGG:
$712.41M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. CTVA — Ранг доходности на риск
GGG
CTVA
Сравнение GGG c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.50 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.10 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.45 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GGG и CTVA
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -34.76% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -20.71% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.92% | -25.41% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -34.76% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -8.75% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.51% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 9.43% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CTVA
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 4.52%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.80% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 15.48% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 23.14% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 26.91% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 32.69% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CTVA
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CTVA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и CTVA
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and CTVA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTVA has higher volatility (7.80%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор