PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с DOV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или DOV.

Корреляция

Корреляция между GGG и DOV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GGG и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40,057.95%
5,729.14%
GGG
DOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

DOV:

-0.03

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

DOV:

0.15

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

DOV:

1.02

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

DOV:

-0.03

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

DOV:

-0.11

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

DOV:

7.66%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

DOV:

27.51%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

DOV:

-17.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

DOV:

$23.27B

EPS

GGG:

$2.83

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

DOV:

22.47

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

DOV:

2.15

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

DOV:

3.01

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

DOV:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

DOV:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 14.91% против 11.99% соответственно.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-5.17%

5 лет

13.87%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
DOV: -0.03
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
DOV: 0.15
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
DOV: 1.02
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
DOV: -0.03
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
DOV: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.03
GGG
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и DOV

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DOV в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и DOV

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-17.91%
GGG
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и DOV

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
16.66%
GGG
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию