PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с HUBB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или HUBB.

Корреляция

Корреляция между GGG и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GGG и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.73%
334.45%
GGG
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

HUBB:

$19.30B

EPS

GGG:

$2.83

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.24
GGG
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и HUBB

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности HUBB в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и HUBB

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-23.29%
GGG
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и HUBB

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
15.52%
GGG
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию