PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с DCI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или DCI.

Корреляция

Корреляция между GGG и DCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGG и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.27

DCI:

-0.10

Коэф-т Сортино

GGG:

0.56

DCI:

-0.06

Коэф-т Омега

GGG:

1.07

DCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.30

DCI:

-0.16

Коэф-т Мартина

GGG:

0.92

DCI:

-0.43

Индекс Язвы

GGG:

6.87%

DCI:

8.94%

Дневная вол-ть

GGG:

22.29%

DCI:

23.64%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

GGG:

-6.35%

DCI:

-8.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$14.36B

DCI:

$8.37B

EPS

GGG:

$2.83

DCI:

$3.43

Коэффициент P/E

GGG:

30.36

DCI:

20.42

Коэффициент PEG

GGG:

2.76

DCI:

1.73

Коэффициент P/S

GGG:

6.68

DCI:

2.30

Коэффициент P/B

GGG:

5.80

DCI:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$662.24M

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 15.37% против 8.92% соответственно.

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-1.98%

1 год

5.96%

5 лет

16.02%

10 лет

15.37%

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.44%

5 лет

12.78%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и DCI

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DCI в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GGG и DCI

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и DCI

Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 6.81% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
528.28M
870.00M
(GGG) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGG и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graco Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.6%
35.2%
(GGG) Валовая рентабельность
(DCI) Валовая рентабельность
GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.