PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с DCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или DCI.

Корреляция

Корреляция между GGG и DCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GGG и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,241.46%
14,499.29%
GGG
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

-0.35

DCI:

-0.35

Коэф-т Сортино

GGG:

-0.34

DCI:

-0.33

Коэф-т Омега

GGG:

0.96

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

GGG:

-0.38

DCI:

-0.34

Коэф-т Мартина

GGG:

-0.94

DCI:

-0.97

Индекс Язвы

GGG:

8.46%

DCI:

8.35%

Дневная вол-ть

GGG:

22.94%

DCI:

23.20%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

GGG:

-12.68%

DCI:

-15.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$13.60B

DCI:

$7.86B

EPS

GGG:

$2.83

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

GGG:

28.75

DCI:

19.18

Коэффициент PEG

GGG:

2.67

DCI:

1.62

Коэффициент P/S

GGG:

6.33

DCI:

2.16

Коэффициент P/B

GGG:

5.49

DCI:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$629.36M

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.56% соответственно.

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.57%

10 лет

14.91%

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GGG: -0.35
DCI: -0.35
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GGG: -0.34
DCI: -0.33
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GGG: 0.96
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GGG: -0.38
DCI: -0.34
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GGG: -0.94
DCI: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCI равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.35
GGG
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и DCI

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DCI в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GGG и DCI

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.68%
-15.58%
GGG
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и DCI

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 12.04%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.04%
13.59%
GGG
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию