Сравнение GGG с DCI
GGG (Graco Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GGG returned 12.00%/yr vs 10.69%/yr for DCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGG и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.69% соответственно.
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
DCI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам GGG и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.60% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between GGG and DCI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1987 г. | 0.46 |
Over the past year, GGG and DCI have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GGG:
$4.09
DCI:
$3.72
GGG:
18.06
DCI:
22.92
GGG:
3.55
DCI:
2.66
GGG:
4.15
DCI:
2.64
GGG:
$2.25B
DCI:
$3.81B
GGG:
$1.18B
DCI:
$1.30B
GGG:
$712.41M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. DCI — Ранг доходности на риск
GGG
DCI
Сравнение GGG c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.96 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.19 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.96 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GGG и DCI
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -56.90% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -26.05% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.92% | -26.05% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -32.20% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -42.72% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -22.70% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -11.08% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 11.35% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и DCI
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 4.52%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.24% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 21.87% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 25.94% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.49% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 25.87% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и DCI
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DCI в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и DCI
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and DCI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (7.24%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор