PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEX с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с DCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или DCI.

Корреляция

Корреляция между IEX и DCI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%9,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
6,797.35%
IEX
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

DCI:

-0.35

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

DCI:

-0.33

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

DCI:

-0.34

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

DCI:

-0.97

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

DCI:

8.35%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

DCI:

23.20%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

DCI:

-15.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

DCI:

$7.84B

EPS

IEX:

$6.64

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

DCI:

19.18

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

DCI:

1.63

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

DCI:

2.16

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

DCI:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.41% соответственно.

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

10.17%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
DCI: -0.35
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
DCI: -0.33
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
DCI: -0.34
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
DCI: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.35
IEX
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и DCI

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DCI в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IEX и DCI

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-15.58%
IEX
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и DCI

IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 14.18% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
13.59%
IEX
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию