Сравнение IEX с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или DCI.
Доходность
Сравнение доходности IEX и DCI
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 12.70% против 8.45% соответственно.
IEX
4.33%
6.21%
3.68%
15.73%
8.08%
12.70%
DCI
16.47%
-0.58%
0.92%
27.08%
8.30%
8.45%
Фундаментальные показатели
| IEX | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.25B | $9.11B |
| EPS | $6.45 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 35.32 | 22.50 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.19B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $832.20M | $501.60M |
Основные характеристики
| IEX | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 11.76% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 20.35% | 18.07% |
| Макс. просадка | -58.67% | -56.90% |
| Текущая просадка | -8.16% | -3.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEX и DCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и DCI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.21% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и DCI
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и DCI
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности