PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCI с FAST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCI (Donaldson Company, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DCI in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, DCI returned 10.69%/yr vs 17.99%/yr for FAST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCI и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.99% соответственно.

DCI

1 день
-0.47%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.12%
1 год
24.81%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.69%

FAST

1 день
3.87%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.94%
1 год
15.16%
3 года*
21.74%
5 лет*
14.57%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCI и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCI
Donaldson Company, Inc.		-3.60%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%
FAST
Fastenal Company		17.03%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Correlation

The correlation between DCI and FAST is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.41

The correlation between DCI and FAST shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$10.07B

FAST:

$53.47B

EPS

DCI:

$3.72

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

DCI:

22.92

FAST:

41.13

Коэффициент PEG

DCI:

2.66

FAST:

4.83

Коэффициент P/S

DCI:

2.64

FAST:

6.33

Коэффициент P/B

DCI:

5.94

FAST:

13.40

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.81B

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.30B

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$664.30M

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Fastenal Company

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSCDCI с AME
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с FERGFAST с ROKFAST с FELE

Доходность на риск

DCI vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.98

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.70

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

1.39

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCI vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DCI и FAST

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCIFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-63.43%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-21.90%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-21.90%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-30.71%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-30.71%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-6.31%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-12.17%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

10.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и FAST

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCIFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.18%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

19.34%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

24.85%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

24.29%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

26.77%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и FAST

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FAST в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.41%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
995.10M
2.20B
(DCI) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
33.5%
44.6%
Активы портфеля
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

DCI and FAST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (7.24%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs FAST's -63.43%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCI и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор