PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с FAST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.

Корреляция

Корреляция между DCI и FAST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.23

FAST:

0.97

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.12

FAST:

1.66

Коэф-т Омега

DCI:

0.98

FAST:

1.20

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.20

FAST:

1.19

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.53

FAST:

3.49

Индекс Язвы

DCI:

8.92%

FAST:

6.95%

Дневная вол-ть

DCI:

23.60%

FAST:

25.81%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

DCI:

-9.83%

FAST:

-1.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.37B

FAST:

$46.18B

EPS

DCI:

$3.43

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

DCI:

20.42

FAST:

40.26

Коэффициент PEG

DCI:

1.73

FAST:

3.68

Коэффициент P/S

DCI:

2.30

FAST:

6.07

Коэффициент P/B

DCI:

5.40

FAST:

12.43

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

FAST:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.57% соответственно.

DCI

С начала года

4.40%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-8.19%

1 год

-5.29%

5 лет

12.48%

10 лет

8.69%

FAST

С начала года

15.14%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.77%

1 год

24.96%

5 лет

19.16%

10 лет

17.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и FAST

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FAST в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.54%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
FAST
Fastenal Company		2.02%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DCI и FAST

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и FAST

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.83%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
1.96B
(DCI) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
45.1%
(DCI) Валовая рентабельность
(FAST) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.