Сравнение DCI с FAST
DCI (Donaldson Company, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DCI in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, DCI returned 11.99%/yr vs 19.73%/yr for FAST. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.99% против 19.73% соответственно.
DCI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 14.68%
FAST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 26.62%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 19.73%
- Всё время*
- 18.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.11M | $64.71M | $67.72M | |
FAST Fastenal Company | $395.43M | $417.28M | $357.91M |
Сравнение доходности по годам DCI и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 10.40% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
FAST Fastenal Company | 26.62% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between DCI and FAST is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between DCI and FAST shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$11.27B
FAST:
$57.36B
DCI:
$3.72
FAST:
$1.18
DCI:
26.14
FAST:
42.54
DCI:
3.03
FAST:
4.99
DCI:
3.01
FAST:
6.57
DCI:
6.77
FAST:
14.13
DCI:
$3.81B
FAST:
$8.75B
DCI:
$1.30B
FAST:
$3.91B
DCI:
$664.30M
FAST:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. FAST — Ранг доходности на риск
DCI
FAST
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.57 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.11 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -63.43% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -21.90% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -21.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -30.71% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -30.71% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | 0.00% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -12.14% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 11.17% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.47%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.03% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 19.16% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 25.66% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 24.56% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 26.82% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FAST в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.25% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
FAST Fastenal Company | 1.92% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и FAST
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 501.80M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 382.80M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and FAST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (8.03%) compared to DCI (6.47%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs FAST's -63.43%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор