Сравнение DCI с FAST
DCI (Donaldson Company, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DCI in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, DCI returned 11.63%/yr vs 18.90%/yr for FAST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 11.63% против 18.90% соответственно.
DCI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.63%
FAST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам DCI и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 3.43% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
FAST Fastenal Company | 17.56% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between DCI and FAST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between DCI and FAST shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.56B
FAST:
$53.58B
DCI:
$3.72
FAST:
$1.18
DCI:
24.50
FAST:
39.72
DCI:
2.84
FAST:
4.66
DCI:
2.82
FAST:
6.14
DCI:
6.35
FAST:
13.19
DCI:
$3.81B
FAST:
$8.75B
DCI:
$1.30B
FAST:
$3.91B
DCI:
$664.30M
FAST:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. FAST — Ранг доходности на риск
DCI
FAST
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.21 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.41 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -63.43% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -21.90% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -21.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -30.71% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -30.71% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -5.89% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -12.15% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 11.10% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST) имеют волатильность 6.91% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.22% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 19.63% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 25.12% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 24.44% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 26.76% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FAST в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
FAST Fastenal Company | 1.97% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и FAST
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 501.80M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 382.80M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and FAST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAST has higher volatility (7.22%) compared to DCI (6.91%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs FAST's -63.43%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор