PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с FAST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.

Корреляция

Корреляция между DCI и FAST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DCI и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,187.06%
42,189.16%
DCI
FAST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

FAST:

0.91

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

FAST:

1.64

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

FAST:

1.20

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

FAST:

1.13

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

FAST:

3.24

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

FAST:

7.09%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

FAST:

25.31%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

FAST:

-3.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

FAST:

$47.09B

EPS

DCI:

$3.42

FAST:

$2.00

Коэффициент P/E

DCI:

19.18

FAST:

40.37

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

FAST:

3.71

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

FAST:

6.19

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

FAST:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

FAST:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.56% против 17.43% соответственно.

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

FAST

С начала года

13.52%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

7.62%

1 год

21.05%

5 лет

20.08%

10 лет

17.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
FAST: 0.91
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
FAST: 1.64
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
FAST: 1.20
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
FAST: 1.13
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
FAST: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.91
DCI
FAST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и FAST

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FAST в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
FAST
Fastenal Company		2.04%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DCI и FAST

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-3.22%
DCI
FAST

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и FAST

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
12.53%
DCI
FAST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию