PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с AMSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с AMSC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AMSC.

Корреляция

Корреляция между DCI и AMSC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DCI и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,080.96%
-82.36%
DCI
AMSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

AMSC:

0.71

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

AMSC:

1.66

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

AMSC:

1.19

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

AMSC:

0.66

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

AMSC:

2.22

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

AMSC:

29.03%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

AMSC:

91.41%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

AMSC:

-99.57%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

AMSC:

-97.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

AMSC:

$800.64M

EPS

DCI:

$3.42

AMSC:

$0.09

Коэффициент P/E

DCI:

19.18

AMSC:

225.44

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

AMSC:

-0.06

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

AMSC:

4.04

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

AMSC:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

AMSC:

$156.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

AMSC:

$44.16M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

AMSC:

$6.89M

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.15% соответственно.

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и AMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
AMSC: 0.71
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
AMSC: 1.66
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
AMSC: 1.19
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
AMSC: 0.66
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
AMSC: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.71
DCI
AMSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и AMSC

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и AMSC

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-97.07%
DCI
AMSC

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и AMSC

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 13.59%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 27.75%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
27.75%
DCI
AMSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию