PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с AMSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Доходность

Сравнение доходности DCI и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCI и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCI
Donaldson Company, Inc.		-4.01%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$10.01B

AMSC:

$1.52B

EPS

DCI:

$3.19

AMSC:

$3.04

Коэффициент P/E

DCI:

26.58

AMSC:

11.15

Коэффициент P/S

DCI:

2.68

AMSC:

5.21

Коэффициент P/B

DCI:

6.35

AMSC:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.75B

AMSC:

$279.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

AMSC:

$85.47M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$596.10M

AMSC:

$20.09M

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 12.01% против 15.42% соответственно.

DCI

1 день
2.74%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
4.30%
1 год
28.40%
3 года*
10.78%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.01%

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с DCI:
DCI с DCINXDCI с APHDCI с HWMDCI с GGGDCI с FASTDCI с AMEDCI с ITW
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с ADMAAMSC с KLAC

Доходность на риск

DCI vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIAMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.40

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCI vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMSC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIAMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между DCI и AMSC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и AMSC

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.41%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и AMSC

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

DCIAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-99.57%

+42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-61.08%

+36.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-82.94%

+50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-89.06%

+46.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

-95.11%

+72.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-75.66%

+64.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

33.43%

-26.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и AMSC

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 7.16%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCIAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

22.49%

-15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

69.27%

-48.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

83.04%

-54.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

88.39%

-65.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

78.69%

-52.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
896.30M
74.53M
(DCI) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию