PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с AMSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с AMSC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AMSC.

Корреляция

Корреляция между DCI и AMSC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.10

AMSC:

0.76

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.06

AMSC:

1.73

Коэф-т Омега

DCI:

0.99

AMSC:

1.19

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.16

AMSC:

0.73

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.43

AMSC:

2.32

Индекс Язвы

DCI:

8.94%

AMSC:

30.74%

Дневная вол-ть

DCI:

23.64%

AMSC:

91.49%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

AMSC:

-99.57%

Текущая просадка

DCI:

-8.57%

AMSC:

-96.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.37B

AMSC:

$928.09M

EPS

DCI:

$3.43

AMSC:

$0.09

Коэффициент P/E

DCI:

20.42

AMSC:

261.33

Коэффициент PEG

DCI:

1.73

AMSC:

-0.06

Коэффициент P/S

DCI:

2.30

AMSC:

4.68

Коэффициент P/B

DCI:

5.40

AMSC:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

AMSC:

$156.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

AMSC:

$44.16M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

AMSC:

$8.69M

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 8.92% против 14.12% соответственно.

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.44%

5 лет

12.78%

10 лет

8.92%

AMSC

С начала года

-2.48%

1 месяц

32.12%

6 месяцев

-20.15%

1 год

69.04%

5 лет

32.78%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и AMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и AMSC

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и AMSC

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и AMSC

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.64%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
61.40M
(DCI) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
26.6%
(DCI) Валовая рентабельность
(AMSC) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.33M при выручке в 61.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 61.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.47M при выручке в 61.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.