PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с GGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или GGG.

Корреляция

Корреляция между DCI и GGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.37

GGG:

0.06

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.35

GGG:

0.22

Коэф-т Омега

DCI:

0.95

GGG:

1.03

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.35

GGG:

0.05

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.95

GGG:

0.14

Индекс Язвы

DCI:

8.84%

GGG:

6.82%

Дневная вол-ть

DCI:

23.26%

GGG:

21.87%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

DCI:

-12.96%

GGG:

-10.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.08B

GGG:

$13.92B

EPS

DCI:

$3.42

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

DCI:

19.77

GGG:

29.42

Коэффициент PEG

DCI:

1.64

GGG:

2.63

Коэффициент P/S

DCI:

2.22

GGG:

6.47

Коэффициент P/B

DCI:

5.12

GGG:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.91% соответственно.

DCI

С начала года

0.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-12.15%

1 год

-8.67%

5 лет

10.09%

10 лет

8.33%

GGG

С начала года

-0.55%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.94%

5 лет

13.76%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и GGG

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности GGG в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.60%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
GGG
Graco Inc.		1.27%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DCI и GGG

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и GGG

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
528.28M
(DCI) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
52.6%
(DCI) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.