PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с ITW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или ITW.

Корреляция

Корреляция между DCI и ITW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.10

ITW:

0.14

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.06

ITW:

0.36

Коэф-т Омега

DCI:

0.99

ITW:

1.05

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.16

ITW:

0.15

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.43

ITW:

0.47

Индекс Язвы

DCI:

8.94%

ITW:

6.81%

Дневная вол-ть

DCI:

23.64%

ITW:

22.10%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

DCI:

-8.57%

ITW:

-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.37B

ITW:

$72.75B

EPS

DCI:

$3.43

ITW:

$11.35

Коэффициент P/E

DCI:

20.42

ITW:

21.85

Коэффициент PEG

DCI:

1.73

ITW:

3.61

Коэффициент P/S

DCI:

2.30

ITW:

4.61

Коэффициент P/B

DCI:

5.40

ITW:

22.45

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

ITW:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

ITW:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

ITW:

$4.91B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.66% соответственно.

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.44%

5 лет

12.78%

10 лет

8.92%

ITW

С начала года

-0.27%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-6.00%

1 год

3.03%

5 лет

12.65%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ITW равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и ITW

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ITW в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.35%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DCI и ITW

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и ITW

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеют волатильность 6.64% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
3.84B
(DCI) Общая выручка
(ITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и ITW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
43.7%
(DCI) Валовая рентабельность
(ITW) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.