Сравнение DCI с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или ITW.
Основные характеристики
| DCI | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.02% | 5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 21.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 7.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.44% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 13.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 15.50% |
| Макс. просадка | -56.90% | -54.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.28% |
Фундаментальные показатели
| DCI | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.29B | $80.31B |
| EPS | $3.38 | $11.50 |
| Цена/прибыль | 22.94 | 23.65 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $15.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.80M | $6.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $493.60M | $5.02B |
Корреляция
Корреляция между DCI и ITW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и ITW
С начала года, DCI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и ITW
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ITW в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.10% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и ITW
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и ITW
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 4.70%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности