PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с ITW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или ITW.

Корреляция

Корреляция между DCI и ITW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DCI и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,352.45%
12,067.86%
DCI
ITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

ITW:

-0.10

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

ITW:

0.01

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

ITW:

1.00

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

ITW:

-0.10

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

ITW:

-0.35

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

ITW:

6.26%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

ITW:

21.84%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

ITW:

-12.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

ITW:

$71.02B

EPS

DCI:

$3.53

ITW:

$11.72

Коэффициент P/E

DCI:

18.64

ITW:

20.65

Коэффициент PEG

DCI:

1.58

ITW:

3.45

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

ITW:

4.47

Коэффициент P/B

DCI:

4.94

ITW:

20.94

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

ITW:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

ITW:

$5.19B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

ITW:

$3.85B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.29% соответственно.

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.78%

5 лет

10.97%

10 лет

7.36%

ITW

С начала года

-4.97%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-4.60%

1 год

-1.18%

5 лет

11.20%

10 лет

12.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
ITW: -0.10
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
ITW: 0.01
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
ITW: 1.00
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
ITW: -0.10
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
ITW: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ITW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.10
DCI
ITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и ITW

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ITW в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DCI и ITW

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-12.96%
DCI
ITW

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и ITW

Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеют волатильность 13.59% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
13.47%
DCI
ITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию