PortfoliosLab logo
Сравнение DCI с DCINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCI и DCINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DCI и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.52%
52.84%
DCI
DCINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

DCINX:

-0.05

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

DCINX:

0.06

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

DCINX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

DCINX:

-0.04

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

DCINX:

-0.11

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

DCINX:

7.77%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

DCINX:

19.34%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

DCINX:

-63.60%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

DCINX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции DCINX по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.91% соответственно.


DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

DCINX

С начала года

11.19%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-1.35%

5 лет

7.80%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и DCINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DCINX
Ранг риск-скорректированной доходности DCINX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
DCINX: -0.05
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
DCINX: 0.06
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
DCINX: 1.01
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
DCINX: -0.04
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
DCINX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.05
DCI
DCINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и DCINX

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DCINX в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
DCINX
Dunham International Stock Fund
2.49%2.77%2.39%3.53%1.20%0.00%1.54%0.12%0.90%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DCI и DCINX

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DCINX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и DCINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-12.10%
DCI
DCINX

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и DCINX

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
9.63%
DCI
DCINX