PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с DCINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCI с DCINX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX).

DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или DCINX.

Корреляция

Корреляция между DCI и DCINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DCI и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.10

DCINX:

-0.01

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.06

DCINX:

0.15

Коэф-т Омега

DCI:

0.99

DCINX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.16

DCINX:

0.02

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.43

DCINX:

0.05

Индекс Язвы

DCI:

8.94%

DCINX:

7.91%

Дневная вол-ть

DCI:

23.64%

DCINX:

19.27%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

DCINX:

-63.60%

Текущая просадка

DCI:

-8.57%

DCINX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции DCINX по среднегодовой доходности: 8.94% против 2.10% соответственно.

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.27%

5 лет

11.11%

10 лет

8.94%

DCINX

С начала года

16.72%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

4.34%

1 год

-1.01%

5 лет

8.45%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и DCINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг риск-скорректированной доходности DCINX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и DCINX

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DCINX в 11.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
DCINX
Dunham International Stock Fund		11.88%13.87%3.44%3.53%15.49%0.05%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DCI и DCINX

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DCINX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и DCINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и DCINX

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...