PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCI с DCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX).

DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCI и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCI и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.67%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%
DCINX
Dunham International Stock Fund		6.08%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции DCINX по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.14% соответственно.

DCI

1 день
1.40%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.45%
3 года*
11.30%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.16%

DCINX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.65%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.83%
1 год
40.66%
3 года*
22.81%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с GGGDCI с HWMDCI с FASTDCI с AMEDCI с AMSCDCI с ITW
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCDGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVXDCINX с DAIOX

Доходность на риск

DCI vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIDCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.47

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.09

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.39

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

13.29

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCI vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.47

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между DCI и DCINX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и DCINX

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DCINX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
DCINX
Dunham International Stock Fund		10.32%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и DCINX

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и DCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCIDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-61.79%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-11.91%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-31.18%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-37.28%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-9.02%

-12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-12.94%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.04%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и DCINX

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.98%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCIDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

8.60%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

12.37%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

16.81%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.13%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

16.40%

+9.46%