PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с APH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или APH.

Корреляция

Корреляция между DCI и APH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DCI и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,376.40%
60,003.01%
DCI
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.35

APH:

0.90

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.33

APH:

1.34

Коэф-т Омега

DCI:

0.96

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.34

APH:

1.38

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.97

APH:

3.58

Индекс Язвы

DCI:

8.35%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

DCI:

23.20%

APH:

37.86%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

DCI:

-15.58%

APH:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$7.86B

APH:

$92.13B

EPS

DCI:

$3.42

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

DCI:

19.18

APH:

36.82

Коэффициент PEG

DCI:

1.62

APH:

1.91

Коэффициент P/S

DCI:

2.16

APH:

5.49

Коэффициент P/B

DCI:

5.08

APH:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.63B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.29B

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$653.00M

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 7.56% против 19.76% соответственно.

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.36%

10 лет

19.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DCI: -0.35
APH: 0.90
Коэффициент Сортино DCI, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DCI: -0.33
APH: 1.34
Коэффициент Омега DCI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DCI: 0.96
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара DCI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DCI: -0.34
APH: 1.38
Коэффициент Мартина DCI, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DCI: -0.97
APH: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.90
DCI
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и APH

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности APH в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DCI и APH

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-3.19%
DCI
APH

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и APH

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 13.59%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
19.26%
DCI
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию