PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с APH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или APH.

Корреляция

Корреляция между DCI и APH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DCI и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.23

APH:

0.83

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.12

APH:

1.41

Коэф-т Омега

DCI:

0.98

APH:

1.21

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.20

APH:

1.48

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.53

APH:

3.84

Индекс Язвы

DCI:

8.92%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

DCI:

23.60%

APH:

38.05%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

DCI:

-9.83%

APH:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.37B

APH:

$103.76B

EPS

DCI:

$3.43

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

DCI:

20.42

APH:

41.57

Коэффициент PEG

DCI:

1.73

APH:

2.16

Коэффициент P/S

DCI:

2.30

APH:

6.18

Коэффициент P/B

DCI:

5.40

APH:

10.09

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

APH:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 8.69% против 20.66% соответственно.

DCI

С начала года

4.40%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-8.19%

1 год

-5.29%

5 лет

12.48%

10 лет

8.69%

APH

С начала года

24.11%

1 месяц

30.73%

6 месяцев

19.07%

1 год

31.47%

5 лет

34.52%

10 лет

20.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и APH

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности APH в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.54%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
APH
Amphenol Corporation		0.70%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DCI и APH

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и APH

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.83%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
4.81B
(DCI) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%31.0%32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
34.2%
(DCI) Валовая рентабельность
(APH) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 737.80M при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.